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[其他] 求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值 [推广有奖]

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LeapOSKE 在职认证  发表于 2015-3-29 21:15:09 |AI写论文
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利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金融指数的序列。已经到了最后一步。

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不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定，一般假定正态，也可以使t分布、GED等，然后结合GARCH算出的方差再来算VaR值。VaR本质上就是一个分位数。发两个文献，你自己看看吧。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS GARCH Views 模型

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沙发
NeversayNever11 发表于 2015-3-29 21:15:10
不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定，一般假定正态，也可以使t分布、GED等，然后结合GARCH算出的方差再来算VaR值。VaR本质上就是一个分位数。发两个文献，你自己看看吧。
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藤椅
hanceland 发表于 2015-3-31 22:48:25
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00——潮 在职认证  发表于 2019-7-19 10:24:10
同问啊，感谢分享~~
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莉莉莉莉莉莉莉 发表于 2020-1-24 13:02:10 来自手机
NeversayNever11 发表于 2015-3-29 21:15
不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布进行假定 ...
请问怎么样用eviews实现？
地板
木上cc 发表于 2021-5-19 13:34:41 来自手机
LeapOSKE 发表于 2015-3-29 21:15
利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知 ...
你好，我看了一下，我还是没有懂
7楼
能萌能猛乔巴喵 发表于 2022-3-22 16:08:47
你好，同问，不知道下一步怎么用GARCH去拟合VaR，希望能教教过程，球球~
8楼
twinkletina428 学生认证  发表于 2023-2-22 13:16:37
能萌能猛乔巴喵 发表于 2022-3-22 16:08
你好，同问，不知道下一步怎么用GARCH去拟合VaR，希望能教教过程，球球~
您好，请问你解决了吗
9楼
金罐罐 发表于 2024-3-7 11:24:17 来自手机
twinkletina428 发表于 2023-2-22 13:16
您好，请问你解决了吗
您好，请问你解决了吗，现在我也遇到了同样的问题
10楼
wkclintom 发表于 2024-3-7 22:17:31
我也遇到同样的问题，预测出来的是一条直线，具体怎么解决呀
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