利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值

利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金融指数的序列。已经到了最后一步。

补充下：就从word的7.5开始看好了

同求步骤～

shark1 发表于 2015-3-30 03:33
同求步骤～

快！帮我@几个人。

找到一个上机练习，中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型，希望有用

hmx33 发表于 2015-4-1 13:10
补充下：就从word的7.5开始看好了

卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。

LeapOSKE 发表于 2015-4-2 10:40
卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。

求资料

请问 是怎样做条件方差的呢

LeapOSKE 发表于 2015-4-2 10:40
卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。

请问能告知一下怎么计算出来么？

hmx33 发表于 2015-4-1 13:08
找到一个上机练习，中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型，希望有用

非常感谢！！！