楼主: LeapOSKE
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[其他] 利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值 [推广有奖]

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LeapOSKE 在职认证  发表于 2015-3-29 21:24:52 |AI写论文
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利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金融指数的序列。已经到了最后一步。



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补充下：就从word的7.5开始看好了
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views GARCH 金融指数 下一步 互联网 标准差 模型

相关帖子

沙发
hmx33 发表于 2015-3-29 21:24:53
补充下：就从word的7.5开始看好了
已有 2 人评分经验 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
giresse + 40 精彩帖子
123juan + 1 + 1 + 1 精彩帖子

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藤椅
shark1 发表于 2015-3-30 03:33:48 来自手机
同求步骤～
板凳
LeapOSKE 在职认证  发表于 2015-3-30 09:33:26
shark1 发表于 2015-3-30 03:33
同求步骤～
快！帮我@几个人。
报纸
hmx33 发表于 2015-4-1 13:08:35
找到一个上机练习，中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型，希望有用

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Lili-an + 1 + 1 + 1 非常感谢！
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KEKE_NANA + 1 + 1 + 1 非常有用，谢谢
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地板
LeapOSKE 在职认证  发表于 2015-4-2 10:40:17
hmx33 发表于 2015-4-1 13:10
补充下：就从word的7.5开始看好了
卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。
7楼
muyiqing123 发表于 2016-12-10 15:45:39
LeapOSKE 发表于 2015-4-2 10:40
卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。
求资料
8楼
soyeeman 发表于 2017-3-11 22:45:39
请问 是怎样做条件方差的呢
9楼
Susanfffffff 发表于 2017-3-26 18:02:07
LeapOSKE 发表于 2015-4-2 10:40
卧槽！屌爆了！最佳答案就是你的了。
请问能告知一下怎么计算出来么？
10楼
满满当 学生认证  发表于 2023-6-29 09:49:06
hmx33 发表于 2015-4-1 13:08
找到一个上机练习，中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型，希望有用
非常感谢！！！
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