面板数据中变量个数大于时间序列个数时怎么用stata处理啊？

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    最近写论文，之前也没有学过面板数据的处理，请各位帮忙啊

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关键词：Stata 时间序列 面板数据 tata 变量个数 论文

791935570 发表于 2015-3-31 14:05

我做的三年的18个省的数据，看网上说不用进行单位根和协整检验，是可以直接回归吗？

短面板数据我没处理过
看看陈强那本书或者其他的讲面板数据的

可能用长面板比较好，xtpcse y x1 x2 x3,corr(ar1)

可以看看陈强老师编写的那本书里的12，13章，里面写的很清楚。

huqi166 发表于 2015-3-31 15:00
可能用长面板比较好，xtpcse y x1 x2 x3,corr(ar1)

只找到了三年的数据，我只做了回归，是混合效应模型，每个变量都显著，异方差和自相关还没做。。正在研究中

不需要单位根之类 T 很短