Sargan统计值的困惑。

auirzxp 发表于 2015-3-31 12:45
通常情况下， 如果是two-step system GMM并且用的是corrected standard error的话，只看hansen就可以了。 ...

求问hansen检验的原假设是什么？

auirzxp 发表于 2015-3-31 12:18
(1) sargan拒绝了原假设，说明工具变量有过度识别的问题。（2）但是hansen没有拒绝原假设，说明工具变量没有 ...

xtabond2中加了robust的话sargan可用吗？

auirzxp 发表于 2015-3-31 12:53
gmm(L.lrpcgdp, collapse lag(1 3)) ，继续可以1 4，1 5 ......看看能不能找到hansen大于0.10的模型，并且同 ...

请问lag(1 #)是什么意思呢？

白富美2 发表于 2016-5-12 17:51
求问hansen检验的原假设是什么？

假设在异方差情况下，原假设工具变量为有效工具变量