〖"万万"个论坛币〗计量实证的“摸底”考试

会去看看的，希望能够解决自己的一些问题，谢谢分享

这题目真像考试呀~第八题如果是被解释变量内生性会考虑GMM，建立动态面板，通过sargan检验工具变量有效性，11题， 理论基础+稳健性分析。14.15.16完全不会呀。其他的大部分书上基础知识可以解决。楼主推荐书的时候，我觉得李子奈老师的计量经济学就很好嘛，庞浩老师的那本也不错呀（这两位老师实验课部分都是eviews），比陈强老师的适合入门多啦，stata感觉还是比eviews难一些，用一个老师的话说就是“界面极度不友好”~

其实我有一个问题一直比较纠结呀。面板数据的协整检验方法主要为两大类，一类是建立在Engle and Granger二步法检验基础上的面板协整检验，具体方法主要有Pedroni检验和Kao检验；另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。在做时间序列协整的时候，很多教材上都清楚得写着EG两步法适合单一协整关系，Johansen检验才适合多变量协整检验。为什么在面板协整时，我看了大量文献，学者们对于多变量的模型全部采用的是基于EG两步法的Pedroni检验和Kao检验，最为常见的是Pedroni检验。高铁梅老师的书上我记得她说过Johansen面板协整适用于多个协整检验，而Pedroni检验和Kao检验适用于单个协整关系检验。那么在多变量的面板模型中，协整检验选择Pedroni检验和Kao检验而不用Johansen真的是合适的吗？

xddlovejiao1314 发表于 2015-4-6 16:13
如果做的是微观实证研究，那基本上会遇上的哦。比如拿到一份数据，你要判断这是什么类型的数据，包含哪些 ...

我是怕自己实力不够到时候得不出结论我想我会疯的

这个确实是学习的心路！！！

不错，值得思考

顶！！

这么好的主题，必须支持，顶一个！！

这个帖子好，先收藏了

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xxbxxb789456 发表于 2015-4-6 14:10
严重支持

谢谢鼓励，期待你的原创帖。大家一起把经管代码库建好。