〖"万万"个论坛币〗计量实证的“摸底”考试

问题太多，看了一下，就自己了解说一下最后一个问题。其实像Tobit、断尾回归、分位数回归、负二项之类的并不是国内SPSS没说。许多期刊上的dea--tobit两阶段方法都有的。我用过stata12做过tobit检验，主要是要做好随即检验，因为这个模型假设前提就是随机效应下的。分位数、负二项高铁梅老师的书里就有，当然是时间序列数据。面板数据用stata.

不过之前看到一文献讲到 “ 断点回归”，不知道论坛里大神们有了解的不？

当然现在最感兴趣的就是对一些非线性模型的处理，貌似现在一般期刊上的主流都是非线性面板回归——门限、马尔科夫平滑转换。希望大神们普及一下知识。

这个不错，帮楼主顶了！

萧失翼然 发表于 2015-8-16 15:51
1、横截面数据是指在某一时点收集的不同对象的数据，比如2014年全国32个省份GDP增长率与固定资产投资额构成 ...

谢谢来给大家分享自己的一些心得，说得很好。希望有时间继续来分享更多的心得。加油，共勉！

chonghuihedong 发表于 2015-8-16 23:52
这么多的人回帖啊

呵呵，还好还好。

saintlu 发表于 2015-8-17 11:31
这个不错，帮楼主顶了！

谢谢支持，加油，共勉！

prescottwong 发表于 2015-8-17 09:45
问题太多，看了一下，就自己了解说一下最后一个问题。其实像Tobit、断尾回归、分位数回归、负二项之类的并不 ...

谢谢来分享心得。你说的非线性模型陈强老师的高级计量经济学及Stata应用里有一些介绍，可先找来看看。

xddlovejiao1314 发表于 2015-8-19 01:38
谢谢来分享心得。你说的非线性模型陈强老师的高级计量经济学及Stata应用里有一些介绍，可先找来看看。

是的，现在还在努力学习当中，数学基础不给力，只能慢慢啃。还在看连玉君老师的视频课。

以后有SPSS、Stata方面的 问题还要请教楼主。

prescottwong 发表于 2015-8-20 15:53
是的，现在还在努力学习当中，数学基础不给力，只能慢慢啃。还在看连玉君老师的视频课。

以后有SPSS、 ...

加油，共勉。

      2、 数据类型和变量类型明确后，接下来是方法的选择洛。

      请举例说明不同数据类型、不同因变量类型所对应的方法吧（如只写横截面数据，那么因变量对应于连续变量、类别变量分别用哪些方法呢）。请尽可能的详尽哦（此处仅列举方法即可哦，不必将方法延伸了来讲）。
      先说时间序列分析，大概的流程：1，根据图像来判断是否平稳，然后做平稳性检验；2，平稳的进行自相关、偏自相关图判断ARMA的阶数，常用的准则有AIC；3，不平稳的进行差分，差分后进行平稳性检验，差分阶数不超过2阶；4，对原序列建模后对残差进行白噪声检验、自相关检验、异方差检验，确保残差中没有可以提取的信息。
      对多元时间序列分析，也就是一个作为自变量，一个作为因变量，要分别进行平稳性检验，检验通过后才能进行回归建模；两个都不平稳，进行协整检验，检验通过后也可以进行建模；一个平稳一个不平稳，没想过这种情况，估计只能对不平稳的进行差分后平稳后再建模了。

   3、 在做计量分析前，一般要做描述性统计分析（报告均值，标准差，最大值和最小值），做这个分析的目的是什么呢（欢迎大家深入探讨，敞开想吧）？


      同时，如果我有3个变量，分别为受教育年限，性别和婚姻，您能快速的利用软件做出不同年龄、性别下个体受教育年限的频数分布表么（送分题哦，快写代码，快截图来经管代码库发帖领奖吧）？
      描述统计分析通过对数据进行整理，可以展现数据的一般形态和聚集点，并揭示数据的极值和其他一些特殊数值。
      这个代码和操作就懒得写了，学任何一个统计软件先学的就是这些，xddlovejiao1314用spss做的很好，大家可以去围观。
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3641714&page=24#pid30898118