滚动平均是什么意思呢？滚动之后少了很多数据该怎么做分析呢？

最近在看论文，作者给出了19家银行11年的ROA,也就是209个观测值。然后要求出风险RISK，公式用的是滚动平均的方法，三年为一个区间。这样经过滚动平均处理，得到的是9个区间19家银行的样本值，也就是171个。我不明白的就是ROA是11年（还有其他变量也是11年），RISK是9年（9个区间），此时怎么做面板回归呢？年份都不一样啊。请教高手啊，

刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得到标准形式的面板数据，需要对数据进行一些处理，通常是采用滚动面板回归方法。
就你的例子来说，在计算每家银行的风险指标时，每三年为一个计算区间，计算三年间银行的风险指标。原始数据样本是19家商业银行11年（如1998至2008年）的数据，共209个观测值。采取滚动平均的方式：1998年至2000为第一个计算区间，获得一组样本值;2001年至2003年为第二个计算区间，获得第二组样本值;...;2006年至2008年为第九个计算区间，获得第九组样本值。经过滚动处理，新的样本容量是19家银行九个计算区间共171个样本值，损失38个自由度。
滚动回归会损失样本量，这个无法避免。但是回归还是可以照常做的，只是损失自由度而已。就你的例子来说，有两个年份的std_roa缺失。

这个具体也不晓得，后面应该数据缺失吧。

同样表示不知道，同求

自己顶一下啊，求高手啊

RISK是3年的平均值，而ROA是每年的。可以不要ROA前两年的值。

xiongjerry 发表于 2015-4-3 09:28
刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得 ...

请问那是不是像楼上说的一样，前两年的ROA就直接不要了呢？

xiongjerry 发表于 2015-4-3 09:28
刻画风险的一般是roa的标准差，即偏离程度。
对于同一家银行来说，样本期间的标准差值只有一个，因此为了得 ...

还有其他解释变量的前两年，也不要了是吗

你可以看看stata对缺失值的处理

xiongjerry 发表于 2015-4-3 12:57
你可以看看stata对缺失值的处理

？？什么意思呢，我觉得这不算是缺失值的那种情况吧？那种一般都是少量数据，这可是两年的啊