关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择

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我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显示不出结果了。我猜想，关于“年度数据一般取4，月度数据一般取12”的说法可能是根据样本长度来总结的经验，那我虽然是月度数据，但是因为长度不够，又为了保证一定的自由度，取Lag=5行吗？
本人是初学者，很多问题不懂，谢谢大家解答！

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关键词：VAR模型 月度数据 滞后阶数 AR模型 滞后阶 模型

建议先看看图，查看有没有趋势或周期性，阶数可以选择AIC中最小的一个

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-2 10:09
建议先看看图，查看有没有趋势或周期性，阶数可以选择AIC中最小的一个

图像没有表现出明显的趋势性和周期性。
阶数虽然是这样选，但是在选择之前不是要先设置一个Lag值么，这个值设置的不同对结果有影响，所以我想知道我上面表述的理解可以么？
谢谢。

喵先森 发表于 2015-4-2 15:13
图像没有表现出明显的趋势性和周期性。
阶数虽然是这样选，但是在选择之前不是要先设置一个Lag值么，这个 ...

一般会设置高一点的阶数，我一般不超过7，然后在其中选AIC最小的

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-2 15:15
一般会设置高一点的阶数，我一般不超过7，然后在其中选AIC最小的

好的，谢谢~