那位仁兄帮小弟用数学公式解答下这道题（已解决）

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假设一种不支付红利股票目前的市价为12元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是15元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，现在我们要找出一份3个月、协议价格为13元的该股票欧式看跌权的价值.

[此贴子已经被holdser于2009-6-9 3:13:35编辑过]

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关键词：数学公式 已解决 股票价格 年利率 无风险 数学 解答 公式 小弟 仁兄

看看书就能套出来的题！你也太懒了点吧！

let p=RN prob(up), then (15p+(1-p)9)/(1+0.1/4)=12. => p=0.55 

put = (2p+0(1-p))/(1+0.1/4)=1.07317

[此贴子已经被作者于2009-6-8 15:48:20编辑过]

holdser  金钱 +10  奖励解决会员问题 2009-6-9 3:13:09