楼主: rongyang114
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[FRM考试] FRM 二叉树模型 为什么it is never optimal to exercise an American put option? [推广有奖]

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rongyang114 发表于 2015-4-6 17:03:42 |AI写论文

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为什么it is never optimal to exercise an American put option?


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关键词：exercise American America optimal Option exercise option 二叉树 模型

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沙发
陈振聪 发表于 2015-4-6 23:49:17
应该是看情况吧，要看r 与q 的大小。有没有前后文的？
藤椅
jinkelazzz 发表于 2015-4-9 18:48:48
我咋记得是美式看涨提前行权是不理智的呢
板凳
michaelxiagang 发表于 2015-4-9 22:12:36
depends on current payoff and future payoff
报纸
frank1026 发表于 2015-4-10 16:45:24
在没有红利支付的情况下是这样的，因为S-X(即执行期权的收益)永远小于S-X*exp(-rT)(即此刻期权的价值)
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地板
骑猪的麦子 发表于 2015-4-11 16:33:37
题主问得不好。。。举个例子，，put option中， 如果option 是 deep in the money，如执行价格是10元 现在股价是0.1元。。时间价值几乎为零   这种情况下 美式期权肯定会提前行权啊。。
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7楼
fzjqhy 学生认证  发表于 2015-4-18 15:34:55
在没有红利支付的情况下是这样的，因为S-X(即执行期权的收益)永远小于S-X*exp(-rT)(即此刻期权的价值)
5楼正解

不过貌似lz的描述是错的，是American call option 在无股利支付的情况下 是不会提前执行的
8楼
斑马蒂尼 发表于 2015-4-25 18:13:57
美式看涨期权无红利支付的前提下不会提前行权
9楼
南林月凉 发表于 2015-5-3 17:29:06
楼主写反了吧，是Aemerican call option一般不提前行权，put只要deep in money就可以了
10楼
肖兔子 发表于 2015-5-11 01:05:22
对的！！！
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