model x=t/nlag=5 dwprobarchtest;
然后建立AR(2)-GARCH(1,1)模型如下:
model price=day/nlag=2 nointgarch= (p=1,q=1);
但是现在我想要建立的是Xt=Xt-1+Ut这个模型,那就是要Xt对Xt-1回归得出残差,这一步语句怎么写呢?
然后AR(m)-GARCH(1,1)中的m如何确定呢,是不是看残差的自相关图,自相关系数在两倍标准差之内的阶数来确定。
跪谢!!
楼主: Nero.
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SAS中建立AR-GARCH模型 想要Xt对Xt-1回归 |
初中生 9%
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