SAS中建立AR-GARCH模型 想要Xt对Xt-1回归

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一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是   
model x=t/nlag=5 dwprobarchtest;

然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：

model price=day/nlag=2 nointgarch= (p=1,q=1);

但是现在我想要建立的是Xt=Xt-1+Ut这个模型，那就是要Xt对Xt-1回归得出残差，这一步语句怎么写呢？

然后AR（m）-GARCH（1,1）中的m如何确定呢，是不是看残差的自相关图，自相关系数在两倍标准差之内的阶数来确定。

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH price 模型 程序

帮你顶，我也碰到类似问题。但我想建立ARMA-GARCH，不知道model语句应该怎么纳入MA部分。。。
求教。。。

1.Xt=Xt-1+Ut这个模型，那就是要Xt对Xt-1回归得出残差。。
这个语句是。
首先在DATA 步中添加命令  lagx=lag(x);  该语句指令系统使用延迟函数生成序列x的1阶延迟序列，并赋值给 lagx。
然后在PROC过程步中，model x=lagx/lagdep=lagx;   指令系统建立带有延迟因变量的回归模型，并通过LAGDEP选项制定被延迟的因变量名。

2.AR（m）-GARCH（1,1）中的m是通过残差序列的自相关图来确定。

老娘一个人跳舞 发表于 2015-5-26 18:07
1.Xt=Xt-1+Ut这个模型，那就是要Xt对Xt-1回归得出残差。。
这个语句是。
首先在DATA 步中添加命令  lagx= ...

请问一下如果是Xt=Xt-1+Xt-2+Xt-4+Ut 这个模型，在proc过程应该怎么写？

请问楼主，你有用你建出来的模型做未来值的预测吗？如果做了可以教给我做预测的程序吗？急求啊