请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？

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1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板
前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance matrix using casewise inclusion
后者报错：deltat is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regular，于是我加了force就可以得到xtgls的结果了，不过这样强制运行下得到的结果效率会受影响吗？可用吗？

2、xtscc可否做处理随机效应回归？

因为我的模型里有一些不随时间变化的变量，（如IPO抑价率，发行市盈率，发行市值等），使用固定效应就无法估计这些变量的回归系数了，那么，我是否可以用xtscc的 pooled data选项来做呢？这样用pooled data做出来的结果会不太可靠吗？

3、我的数据是300多只股票上市后一年或一年半的周数据（t=52或78）,觉得这样的数据勉强算是“大N小T”，但鉴于T也不太小，所是不是还是需要考虑异方差和自相关呀？我该选什么模型最合适呢（xtgls/xtpsce/xtscc）？
4、如果我换成日数据做，那么n还是300多，T则增大到200多或300多，这样的话又该怎么选择呢（xtgls/xtpsce/xtscc）？

论文吃紧，拜谢大神们！！

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关键词：XTPCSE xtgls xtscc 时间变化 平衡面板 平衡 发行市盈率 regular periods cannot

能否请高手们帮看一下，多谢了！

xtscc不一定，也可以用于unbalanced panels，但是xtgls下的panel(correlated)选项要求必须为平衡面板

你的问题解决了么？能否分享一下经验。

楼主，我做xtpcse回归时也出现和你一样的报错提醒，请问你解决了吗？是什么原因造成的？

请问楼主的问题解决了吗？求分享！

楼主force怎么加的？谢谢