有关于多元线性回归的建模的问题

小妹初学计量经济学，有些不懂得的地方想请各位指教。
我这里有一份数据，其中除了Microsoft的股票价格为因变量，其余均是自变量。
我需要在这份数据的基础之上，利用OLS方法，得到一个多元线性回归的模型。
在在建立模型的时候，我目前只是使用了各个变量自身，因此我得到的结果并不理想，因为存在着自相关，异方差，以及误差项不满足正态分布的问题。

那么我想请教各位学长学姐，在这种情况下怎么使用实现稳健回归，我该怎样变化变量从而进行建模。比如说是用各变量的log值或者差分还是滞后？

具体点的话，请各位在这份数据的基础上，帮我建立一个最佳模型的方程。最好能告诉我其得到的简单步骤和思路。

谢谢了！！不胜感激！只有9个论坛币的我全部倾囊奉出！

请问大家看的到文档吗

系数的一致性并不需要误差项服从正态分布，异方差可以用white异方差稳健矩阵，自相关就要看具体形式了