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楼主: qwerdzxcv

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计量经济学的大神们快来啊 [推广有奖]

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楼主

qwerdzxcv 发表于 2015-4-7 10:15:54 来自手机 |AI写论文

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1，如果不是过原点回归，按照过原点回归了，证明为什么有偏。
2，接着第一题，如果过原点回归，但按照不过原点估计，情况又是怎么样的？

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关键词：计量经济学计量经济经济学点估计怎么样经济学

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

ruc_hans 发表于 2015-4-7 12:46:06

第1题，看《计量经济学导论》，你画个图直观上一个本来不过原点的直线，你把它硬是过原点，当然斜率不一样了。
第2题，无影响，过原点回归出来的结果，截距项显著为零。

藤椅

326384012 发表于 2015-4-7 13:02:47 来自手机

第二个的话，等于增加了一个多余变量，会增加斜率系数的估计方差

板凳

qwerdzxcv 发表于 2015-4-7 15:25:36 来自手机

ruc_hans 发表于 2015-4-7 12:46
第1题，看《计量经济学导论》，你画个图直观上一个本来不过原点的直线，你把它硬是过原点，当然斜率不一样了 ...

嗯，我也是这样想的，可是要证明应该怎样写啊！

报纸

qwerdzxcv 发表于 2015-4-7 15:26:29 来自手机

326384012 发表于 2015-4-7 13:02
第二个的话，等于增加了一个多余变量，会增加斜率系数的估计方差

可不可以详细解答一下

地板

326384012 发表于 2015-4-7 18:56:06

qwerdzxcv 发表于 2015-4-7 15:26
可不可以详细解答一下

你可以找一本计量的教材看一下，比如我记得格林的教材里是有讲到遗漏变量和冗余变量问题的。简而言之就是，遗漏变量的话，剩下的变量系数估计会有偏；冗余变量的话，剩下的变量系数估计会非有效，就是方差不能达到最小。

7楼

joanurgood 发表于 2015-4-8 00:34:24

1. 零条件均值假定 E（u|x）=E(u)=0,在这个假定下才推出了OLS估计量。
(1)       Y=β0+β1X+u
(2)       Y=β1X+u’
则u’=u+β0  所以E(u’|x)= β0不为0了，不满足零条件均值假定，所以OLS估计值将有误。当然就有偏了

2.对模型进行了过度设定，并不影响OLS估计量的无偏性，但此时得到的方差不是最小的