关于LAG=1时JJ检验及建VECM时的参数是0 0还是1 1的问题

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各位大神，其实这个问题困扰我很久了

当用AIC\SC判断出LAG=1是最优滞后阶数的时

JJ和VECM的参数就应该是0 0吧？ 这时候VAR是1 1的嘛

用JJ设置0 0作协整倒还好，协整方程放在那里，长期均衡关系可以解释

但是碰到做VECM就头痛了，一个0 0下去

等于就是

    D(Y) = n*ECM(t-1)        ...     ( -1<n<0)

运气还还能带个c变成  D(Y) = n*ECM(t-1) + c


这样子的话，短期影响就难以分析了啊

结论就是仅仅上年度的非均衡误差在短期内对Y做出修正？同时，其他变量在短期内对Y无影响？

或者再补一句，其他变量在短期内对X的修正效果不显著？
（当出现0 0时候，强制改成1 1做，做出来其他变量的dX(t-1)经常是不显著的）

国内论文也看了不少，对这个问题多是回避的，烦心的很。

各位，有研究的话，麻烦解答一下啊，跪求了

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关键词：JJ检验 VECM lag ecm VEC

自顶一下

再自顶一下

nymcyh 发表于 2015-4-9 09:16
再自顶一下

楼主啊，我也是遇到个这个问题，可不可以交流一下，QQ897974726.国内很多文献都没提这个，然后还有一个啊，我的数据是一阶差分以后协整，可以用差分后的数据做VAR么，那么这样脉冲响应函数是不是就没有意义

lzkyj 发表于 2015-4-9 19:58
楼主啊，我也是遇到个这个问题，可不可以交流一下，QQ897974726.国内很多文献都没提这个，然后还有一个啊 ...

你的意思是你的数据是I2的然后你差分了一下做的协整？

依旧没有解决，再次自顶

我也想知道

顶 同问，谢谢~~~！！！求大神指点

五年了，大家有结果没

ABC123069 发表于 2021-1-4 20:33
五年了，大家有结果没

我哭了  我也想问