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对中国对美元汇率建立AR-EGARCH－M模型，估计结果如下：

  yt=0.003+0.06 yt－1 +0.22ht+et

         (0.01)  (0. 2)

h t =0.1+0.12+0.9lnh t-1+0.4, 其中S=1, et <0, S=0, et >=0

          (0.003)…(0.002)  (0.007)   

其中yt表示汇率收益率yt =（lnpt-lnpt-1）*100， pt是汇率，括号中的数值是检验相应系数是否为0的t检验的P-Value值。请列出汇率市场的3个特点，你是如何得出这些结论的？

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关键词：金融计量学 金融计量 计量学 p-value EGARCH 收益率 汇率 中国 模型 如何