为什么消除序列相关后变量系数变化很大？

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老师布置了个作业，其中有个内容是检验相对购买力平价的检验
数据是英镑美元的汇率，以及英国美国的CPI
然后做完回归第一张图是没消除序列相关时的系数，然后消除玩序列相关后的图是第二张，发现第一张和第二张的系数相差老大了
我想请教下，是什么原因会导致这种变化，一般而已即使存在序列相关，系数的估计值应该也是无偏的啊，而且消除序列相关后，变量变的不显著了（5%显著水平下）。 是不是此时应该考虑解释变量内生性的问题？或者说遗漏了重要解释变量导致随机误差项与变量之间相关了的？

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关键词：变量系数 序列相关 是什么原因 购买力平价 解释变量 购买力 汇率 美国 英国 而且

额。。图弄反了。。第一张是消除相关后的。第二张是没消除前的。。。

没人嘛...

做一下单位根检验和协整检验，有可能存在伪回归。