老师布置了个作业,其中有个内容是检验相对购买力平价的检验
数据是英镑美元的汇率,以及英国美国的CPI
然后做完回归第一张图是没消除序列相关时的系数,然后消除玩序列相关后的图是第二张,发现第一张和第二张的系数相差老大了
我想请教下,是什么原因会导致这种变化,一般而已即使存在序列相关,系数的估计值应该也是无偏的啊,而且消除序列相关后,变量变的不显著了(5%显著水平下)。 是不是此时应该考虑解释变量内生性的问题?或者说遗漏了重要解释变量导致随机误差项与变量之间相关了的?
楼主: jiang22433
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为什么消除序列相关后变量系数变化很大? |
大专生 36%
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