时间序列模型分析的一般步骤小结（R注释）

金融学爱好者 发表于 2015-6-3 22:56
这个也可以根据自相关图确定，看周期就可以确定

你能帮我看一下么，我是对原序列先做7次差分，再做一阶差分得到的acf，pacf图，然后怎么得出arima的p，d，q，P，D,Q呢？
d,和D应该都是1吧

作七次差分！有什么意义？

处理一下数据．如取对数，或同比，环比增长，或H一p滤波处理……序列等再来回归。

楼主，想问下我有几个自变量，一旦要做差分，是要每个自变量同时做差分吗？另外，如果我要看哪个自变量对因变量的影响是显著的，这个用R怎么做回归看？

对于时间间隔，大家怎么处理，生成的时间日期序列的日期很难弄啊

diamondT 发表于 2015-4-23 14:37
你做的和我的一样
adfTest(s4_df1,lag=6) 对差分结果进行平稳性检验，请问这部的lag=6是怎么确定的

可以使用ar(s4_df1)$order  来确定，或者直接看样本的pacf确定

金融学爱好者 发表于 2015-6-3 22:56
这个也可以根据自相关图确定，看周期就可以确定

你好，请问你拿Arima对时间序列预测过吗？我遇到一些问题想请教

金融学爱好者 发表于 2015-6-3 22:56
这个也可以根据自相关图确定，看周期就可以确定

你好，请问你拿Arima对时间序列预测过吗？我遇到一些问题想请教

mubing_s 发表于 2015-4-9 22:06
请大家指教+补充完善，谢谢。
（1）根据趋势定差分plot(lostjob,type="b") 查看图像总体趋势，确定如何差分 ...

谢谢你

学习下，还不是很懂