修正的琼斯模型实证研究问题

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我用修正的jones模型分行业分年份进行回归，有的行业的样本数很少，回归出来的结果是这样的，有好几个都不显著，想问一下这种情况要怎么处理呢？ 能不能只分年度而不分行业进行回归呢，那样回归结果就好一些，。

还有就是模型当中的固定资产是用的原值还是总值呀？

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关键词：琼斯模型 实证研究 Jones模型 Jones 固定资产 模型

你是用修正的jones模型估计残差吗？如果是的，那就不用担心，你的模型整体上在5%水平上是显著的；如果你关注的是模型回归系数的显著性，那么看看模型是否存在自相关和异方差。