[时间序列问题] vecm模型stata输出结果分析，人穷且笨求帮忙 [推广有奖]

11楼

荞麦君 发表于 2015-4-14 15:15:45

zerana 发表于 2015-4-12 12:47
帖子里没法写向量。你看下stata的VECM那一部分手册，里面有向量形式表达。

很抱歉又打扰您，我查阅了stata手册，里面并没有提及关于vecm模型中长期协整关系稳定性的检验。难道JJ检验存在协整关系，构建vecm模型后出现的协整关系都是稳定的且有效的？？无需检验？
另外关于长期协整关系式作为一个整体在vecm中的系数，stata并没有提及啊，这是什么意思？？
真是麻烦您了

12楼

zerana 发表于 2015-4-16 12:07:52

StataCorp. 2009. Stata: Release 11 ,

STATA TIME-SERIES
REFERENCE MANUAL
RELEASE 11

The multivariate VECM specification, pp.451, 公式8

13楼

荞麦君 发表于 2015-4-19 10:42:50 来自手机

zerana 发表于 2015-4-16 12:07
StataCorp. 2009. Stata: Release 11 ,

STATA TIME-SERIES

谢谢您

14楼

baixueflower 发表于 2016-1-22 22:27:00

http://www.docin.com/p-679986621.html

15楼

楼上七公主 发表于 2017-7-15 08:59:26

predict ce, ce
看是否平稳以检测长期方程的效果

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