用数学进行交易

prolog2007 发表于 2015-4-12 09:41
设涨为x，跌为y，涨的金额=跌的金额
(1+x)(1-y)=x
设x=y的情况下

能不能详细说下本题的算法

cxlxxy01 发表于 2015-4-12 08:14
假设估价一百，有一百股的筹码，市场是有效的，每当价格上升一分钱就再投入一百股，下降一分钱止损出局，上 ...

几何分布还是随机游走？

cxlxxy01 发表于 2015-4-12 08:14
假设估价一百，有一百股的筹码，市场是有效的，每当价格上升一分钱就再投入一百股，下降一分钱止损出局，上 ...

下降就出局，前n-1次涨，第n次跌，第n次卖出的概率为0.5的n次方，第n次卖出收益为100n（100+0.01（n-2））-100（100+...+0.01（n-1））,求期望即可。不知道对不对，不要打脸~_~

zhouqiangsheng 发表于 2015-4-12 22:23
下降就出局，前n-1次涨，第n次跌，第n次卖出的概率为0.5的n次方，第n次卖出收益为100n（100+0.01（n-2）） ...

厉害，学习一下，我先看看

zhouqiangsheng 发表于 2015-4-12 22:23
下降就出局，前n-1次涨，第n次跌，第n次卖出的概率为0.5的n次方，第n次卖出收益为100n（100+0.01（n-2）） ...

那个0.01（n-1）前面漏了个100+，应该是100+.....+（100+0.01（n-1））

kankan

100股100元，每次涨跌0.1，购买量100股。
我稍微调整下，1股100元，每次涨跌1元，购买量1股。
n＝1，下跌1元，亏损（100-99）＊1 ＝ 1
n＝2，上涨一元，购买1股（目前成本为201，持有2股），下跌一元，清仓以100元价格，亏损（201-2＊100）＝1
上面的叙述只是确认仓位变化，以及成本计算。

概率为（1/2)^n，亏损还是盈利，看盈亏的期望值。
盈亏的公式为((100+(100+(n-1)))/2 - (100+(n-1)-1))*n
只需将概率乘以盈亏，求n=1到n趋于无穷的期望值即可。
该方程收敛，小于0，故亏损。

no3621 发表于 2015-4-13 07:39
100股100元，每次涨跌0.1，购买量100股。
我稍微调整下，1股100元，每次涨跌1元，购买量1股。
n＝1，下跌 ...

大神，学习了

赌徒破产模型吧