【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数

nuomin 发表于 2015-4-24 17:04
从序列中减去长期趋势因素和季节变动因素，再进行ARMA建模就可以了。
找一本国内出版的统计学的教材，看 ...

好的 那再多问一句 ARMA模型中的AR与这里的残差自回归的主要区别是什么？{:3_60:}

renniw/wo 发表于 2015-4-24 20:22
好的 那再多问一句 ARMA模型中的AR与这里的残差自回归的主要区别是什么？

ARMA里原序列平稳。残差自回归里的序列经过了去除趋势操作。

nuomin 发表于 2015-4-25 08:56
ARMA里原序列平稳。残差自回归里的序列经过了去除趋势操作。

那如果数据没有很明显的趋势呢？是不是就不用减了？只减去季节性就行了？

renniw/wo 发表于 2015-4-25 10:41
那如果数据没有很明显的趋势呢？是不是就不用减了？只减去季节性就行了？

是的，没有长期趋势因素

nuomin 发表于 2015-4-25 14:55
是的，没有长期趋势因素

大神 对于GARCH模型呢
如果对于有季节性的降雨量数据想用arma-GARCH模型来进行预测，它的季节性怎么处理？进行季节差分就行了吗？

renniw/wo 发表于 2015-4-25 21:18
大神 对于GARCH模型呢
如果对于有季节性的降雨量数据想用arma-GARCH模型来进行预测，它的季节性怎么处理 ...

GARCH需要残差序列水平平稳。就是要把ARMA的残差序列弄平稳，所以那些去除趋势的操作都要做。

nuomin 发表于 2015-4-26 08:26
GARCH需要残差序列水平平稳。就是要把ARMA的残差序列弄平稳，所以那些去除趋势的操作都要做。

行
我看了时间序列的书，上面说GARCH是主要用来预测波动率的，没有讲怎么预测将来值，R语言中的fGARCH，stats等包也只能用来预测波动率……请问GARCH能用来预测将来值么？如果可以的话在R中哪个包可以做到？

renniw/wo 发表于 2015-4-27 08:35
行
我看了时间序列的书，上面说GARCH是主要用来预测波动率的，没有讲怎么预测将来值，R语言中的fGARCH， ...

GARCH预测时间序列是用其均值方程进行预测。但是预测误差范围使用方差方程预测。由于方差方程也是收敛的，当预测期限较长的时候，直接用无条件方差做误差方差就可以了。总体来说，预测的值和ARMA一样，只是误差置信范围有变化。

nuomin 发表于 2015-4-27 13:14
GARCH预测时间序列是用其均值方程进行预测。但是预测误差范围使用方差方程预测。由于方差方程也是收敛的， ...

好的
对于我的数据进行McLeod.Li检验。进行对数变换后的数据有很明显的ARCH现象；对于SARIMA模型拟合后的数据，对残差进行McLeod.Li检验，只有4期滞后需要拒绝原假设。这种情况下，应该对谁建立哪种模型呢？

renniw/wo 发表于 2015-4-29 09:55
好的
对于我的数据进行McLeod.Li检验。进行对数变换后的数据有很明显的ARCH现象；对于SARIMA模型拟合后的 ...

做一下ARCH-LM检验，McLeod.Li检验基于Q统计量，容易受季节因素的影响。