【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数

楼主和楼上的大神，能不能贴一下你们的代码啊，很久没做时间序列了，通过你们的讨论也受教了多谢！

nuomin 发表于 2015-4-29 21:31
做一下ARCH-LM检验，McLeod.Li检验基于Q统计量，容易受季节因素的影响。

多谢大神
1.关于利用R语言进行ARCH-LM检验的问题我已经解决了
2.应该对对数变换后的数据or残差做arch.lm检验呢？我认为应该是残差，因为garch模型是描述了残差所遵循的过程，不知道对么？书上两种情况都有，不知道怎么回事-----------------------------------------------------------
通过对SARIMA模型残差进行ARCH-LM检验，P值为0.161，需要接受原假设，没有arch现象；对进行幂变换后的原始数据进行ARCH.LM检验，P值小于10的负16次方，要拒绝原假设，有arch现象。。。。请问现在怎么办？{:3_60:}

唐伯小猫 发表于 2015-5-1 01:09
楼主和楼上的大神，能不能贴一下你们的代码啊，很久没做时间序列了，通过你们的讨论也受教了多谢！

现在东西还没做完 代码有点乱 行么？

renniw/wo 发表于 2015-5-4 16:11
现在东西还没做完 代码有点乱 行么？

贴吧，谢谢！！互相学习！！大家都加油！！

唐伯小猫 发表于 2015-5-4 18:25
贴吧，谢谢！！互相学习！！大家都加油！！

虽然写成了函数 但是不能直接运行 仅作参考吧 code.txt (1.59 KB, 需要: 1 个论坛币)

2015-5-4 19:30:17 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

renniw/wo 发表于 2015-5-4 19:32
虽然写成了函数 但是不能直接运行 仅作参考吧

棒棒哒！！多谢楼主！！

nuomin 发表于 2015-4-29 21:31
做一下ARCH-LM检验，McLeod.Li检验基于Q统计量，容易受季节因素的影响。

大神  应该怎么做呢？{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:} 问题在52楼

renniw/wo 发表于 2015-5-5 08:31
大神  应该怎么做呢？ 问题在52楼

1. require("FinTS")
   
2. ArchTest(residuals(arma()))

复制代码

nuomin 发表于 2015-5-5 08:57

大神 检验的问题我已经解决了
结果在52楼我已经放出来了，残差的p值为0.161，但幂变换后的原始数据p值为10的16次方
是不是只对残差检验就行，这样就没有必要建立garch模型了吧？