[回归分析求助] Heckman选择模型的自变量选择 [推广有奖]

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楼主

ygxiao 发表于 2015-4-16 19:44:04 |AI写论文

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最近在恶补Heckman模型的知识，我的数据是横截面数据，但还有些地方不确定，回归结果也不理想，想请问各位大神几个问题：
1、是不是Heckman模型中的第一个模型中的自变量要比第二个模型多至少一个变量呢？多出来的这个变量具体要怎么确定呢？
比如说我想研究创新决策和创新强度问题，怎样从理论和计量分析上说明那个变量只与创新决策有关，但是与创新强度无关呢？看了一些文章，有的选取的是自变量的工具变量，还有的用的研究主体的特征，但是感觉都不能让人信服这个变量只与决策有关哪？急求各位大侠的建议和启发~~~
2、还有就是Heckman模型回归的理想结果是不是应当有大部分自变量在两个模型显著，然后Lamba值也显著异于零呢？谢谢各位大神~~~

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关键词：heckman 选择模型变量选择 Man HEC 自变量横截面文章模型创新

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沙发

nathan9800 发表于 2015-4-16 23:24:54

一般而言，选择方程中的自变量至少要比结果方程的自变量多一个，满足的是排它性约束，也就是起工具变量的作用，工具变量的合理性只能通过合理性来予以说明，没有正式的检验方法，具体取决于对该问题设计的制度细节的知识。工具变量让不让人信服取决于你的论述了。如果不多一个变量，实际上是利用逆米尔斯的非线性充当工具变量的作用。
至少Lamda值必须显著异于零，否则不存在选择性偏差，也就不需要用heckman模型。