单指数模型的最优风险投资组合问题请教

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博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1
那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为什么后面有出现了一个调整后的初始头寸，这个初始头寸又是指的啥权重啊？怎么算出来的啊？
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关键词：单指数模型 投资组合 风险投资 单指数 师兄师姐 风险投资 模型

我看到这里了，也跟楼主有一样的疑问

楼主，我搜到了，https://bbs.pinggu.org/thread-1368482-1-1.html

taoyuchina 发表于 2015-4-17 08:55
博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔 ...

核心思想就是让夏普比率最大

taoyuchina 发表于 2015-4-17 08:55
博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔 ...

如下图

就是先初略算个头寸，再稍微修正一下。照着课本的算法算就是了。
楼主也可以自己推导一下，很简单的。只是用了初中的柯西不等式而已。

楼上的大神可不可以把详细过程发给我呀。500分感谢。

本身就是按照概念写的计算。多读几遍，弄清出概念就会明白。不要用求导的思路去做。