三个AR(1)模型-小小总结

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<p>时间序列模型中，通常的平稳序列模型是AR(1)模型，也就是一阶自回归模型，我做了一个小小的总结。</p><p>平稳时间序列模型的三个特点是：其一，均值为常数；其二，方差为常数；其三，协方差只跟时间差距有关系，跟具体的时间t没有关系。表中的第三个模型，严格讲不是平稳时间序列，但是一般也认为是围绕一个决定性的时间趋势线是平稳的。</p> 252763.doc (33 KB)

2008-10-4 06:20:00 上传

三个AR(1)模型-小小总结

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[此贴子已经被作者于2008-10-4 6:22:49编辑过]

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关键词：时间序列模型 一阶自回归 自回归模型 时间序列 平稳序列 决定性 模型

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