AR模型的log形式怎么推导？

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AR（1）=δ+θ1Yt-1+et  条件是（1）样本大小T，（2）error term et是正态分布并且均值为0方差恒定，（3）弱平稳性。AR（1）的log-likelihood形式怎么推导啊？

谢谢大神们！

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关键词：AR模型 Log Likelihood Error term 正态分布 error 模型 样本

自挽。。帮帮忙啊大神们TAT

阿芙洛狄忒的猫 发表于 2015-4-22 18:02
AR（1）=δ+θ1Yt-1+et  条件是（1）样本大小T，（2）error term et是正态分布并且均值为0方差恒定，（3）弱 ...

建议看看蔡瑞胸的书，里面应该有。