[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？

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我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 ARCH 系数

没有，这个要求

系数和小于1是序列平稳的条件

同楼上的の。。。

Engle,Bollerslev在用GARCH(１,１)模型对美元／瑞士法郎的汇率分析中发现模型的系数具有特征α＋β＝１，经过研究表明许多的金融市场都具有这一特征。为了刻画金融市场波动持续性的特征，他们提出了单整GARCH
模型（IGARCH模型）。

同意楼上的，在金融市场一般都是接近于1，甚至大于1的

常数项等于零怎么办？什么情况？

请问楼主借鉴了吗？怎么处理的呢

CXLRFP 发表于 2017-3-24 14:40
请问楼主借鉴了吗？怎么处理的呢

请问层主这个问题解决了吗？