楼主: frilin1001
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[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？ [推广有奖]

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frilin1001 发表于 2008-10-4 20:08:00 |AI写论文

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我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 ARCH 系数

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tlyy1996 发表于3楼  查看完整内容

系数和小于1是序列平稳的条件

frilin1001 发表于5楼  查看完整内容

Engle,Bollerslev在用GARCH(１,１)模型对美元／瑞士法郎的汇率分析中发现模型的系数具有特征α＋β＝１，经过研究表明许多的金融市场都具有这一特征。为了刻画金融市场波动持续性的特征，他们提出了单整GARCH 模型（IGARCH模型）。

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沙发
爱萌 发表于 2008-10-5 10:02:00

没有，这个要求

最恨对我说谎或欺骗我的人

藤椅
tlyy1996 发表于 2008-10-8 08:52:00
系数和小于1是序列平稳的条件
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板凳
jiaqi-yoyo 发表于 2008-10-8 09:37:00
同楼上的の。。。
报纸
frilin1001 发表于 2010-7-30 20:59:19
Engle,Bollerslev在用GARCH(１,１)模型对美元／瑞士法郎的汇率分析中发现模型的系数具有特征α＋β＝１，经过研究表明许多的金融市场都具有这一特征。为了刻画金融市场波动持续性的特征，他们提出了单整GARCH
模型（IGARCH模型）。
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地板
七夕静 发表于 2010-11-21 16:57:37
同意楼上的，在金融市场一般都是接近于1，甚至大于1的
7楼
lovelyyuanping 发表于 2013-10-10 12:41:18
常数项等于零怎么办？什么情况？
8楼
CXLRFP 学生认证  发表于 2017-3-24 14:40:05
请问楼主借鉴了吗？怎么处理的呢
9楼
xiao1207 发表于 2018-8-30 20:21:59
CXLRFP 发表于 2017-3-24 14:40
请问楼主借鉴了吗？怎么处理的呢
请问层主这个问题解决了吗？
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