求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？

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在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎么办？？？

另外，我的这个序列是汇率取对数差分的，自相关与偏相关图如下~~
我就是对这个序列做AR（1）方程的，这样有问题吗？？？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views Eview 模型

没人吗！！

Mean equation 那个框填AR（1）

dannylin21 发表于 2015-4-25 20:17
在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自 ...

序列本身是非白噪声，可以见ar模型，garch是ar1残差存在异方差，才做的修正。。。

newers 发表于 2015-4-25 20:52
序列本身是非白噪声，可以见ar模型，garch是ar1残差存在异方差，才做的修正。。。

嗯，我对ar（1）的残差做过ARCH LM检验了，存在ARCH效应~只是建了garch模型后，AR（1）方程变不显著了，怎么办？

胖胖小龟宝 发表于 2015-4-25 20:32
Mean equation 那个框填AR（1）

请问 mean equation 那个框在哪呢？

还有人吗？急！！！

dannylin21 发表于 2015-4-25 23:08
还有人吗？急！！！

请问楼主，你知道怎么使得均值方程系数显著了吗?

zaiaxi 发表于 2016-4-25 19:24
请问楼主，你知道怎么使得均值方程系数显著了吗?

层主，我也是均值方程系数不显著，怎么调整都不行

charlotteincs 发表于 2016-5-7 15:32
层主，我也是均值方程系数不显著，怎么调整都不行

我还没有弄明白，之前按照ARMA模型确定的均值方程，放到garch里面就不行了。可是如果在garch里面调整，岂不是不满足之前的要求了。