求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项

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非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？

与分开用有何区别，有何不同后果？


望高人指点。谢谢。

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 模型

kdyang 发表于 2015-4-27 10:10
非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch ...

建议看看蔡瑞胸的书。。

lasgpope 发表于 2015-4-27 10:12
建议看看蔡瑞胸的书。。

他的书上是两种模型可以合在一起吧，
那合在一起后这样的模型应该叫什么模型，egarch-M模型吗？
做研究时是合在一起好还是分开好呢？

lasgpope 发表于 2015-4-27 10:12
建议看看蔡瑞胸的书。。

他的书上是两种模型可以合在一起吧，
那合在一起后这样的模型应该叫什么模型，egarch-M模型吗？
做研究时是合在一起好还是分开好呢？