[求助]卡尔曼预测中条件方差出现负数？

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卡尔曼预测中的五个公式中（见链接），公式（5）计算的条件方差可能出现负数吗？我不幸地在运行时出现了负数，敬请高手指点

http://www.cppblog.com/Amigo/archive/2008/04/01/45914.html

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关键词：条件方差 卡尔曼 Archive amigo 高手指点 方差 预测 条件 负数 卡尔曼

不可能的，你肯定算错了！

也许吧，可还是有点疑问，公式（5）是矩阵的减法，为什么不可能不会为负呢?

请你认真核对一下你的计算步骤，不可能出现负数的！至于为什么不会为负，那是线性代数课讲的。

嗯……突然想起一件事……如果你能证明 那个矩阵减法 会导致出现不合理的协方差矩阵P （对角元素为负，或者不对称），你可以写论文推翻Kalman filter了，并且一定会发在一流期刊上的。

呵呵，有道理，但现在我用它用不灵光，怎么能推翻它？

你能帮我看看程序否？

[此贴子已经被作者于2008-10-8 10:05:36编辑过]

程序和数据发到你邮箱了，呵呵

我觉得，可能你有一个误区。这里所指的不可能为负，是指P的对角元素。因为P是一个Covariance matrix，其对角元素是方差，所以怎么可能是负的呢？至于其他元素，是可以为负的。估计你的问题在这里……

是的，我再试试