楼主: fantuanxiaot
15506 118

[讨论交流] Copula金融建模资源:Copula For Finance And Derivatives   [推广有奖]

81楼
duyang76 发表于 2015-5-4 22:54:44

回帖奖励 +3

谢谢分享，用过skew-t copula建模，效果不错
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
fantuanxiaot + 8 + 8 精彩帖子

总评分: 经验 + 8  论坛币 + 8   查看全部评分

82楼
no3621 在职认证  发表于 2015-5-5 02:32:27

回帖奖励 +3

研究课题差不多，希望能够交流。

楼主用什么模型建立marginal distribution？拟合？factor model？
parameter用的是dynamic吗？
另外请问，楼主的parameter estimation用的是什么方法？
还有那个四维图好帅啊，有参考reference吗？我想看下原理。

我用的是r，cdo tranche dependence structure研究。无奈r可用包比较少。
83楼
hitsom 发表于 2015-5-5 04:18:51

回帖奖励 +3

非常好的资料
84楼
fantuanxiaot 发表于 2015-5-5 07:50:02
no3621 发表于 2015-5-5 02:32
研究课题差不多，希望能够交流。

楼主用什么模型建立marginal distribution？拟合？factor model？
CML的方法，自己编程
85楼
cc457921 发表于 2015-5-5 08:35:24

回帖奖励 +3

看看，学习，谢谢分享。。。
86楼
ys4abc 发表于 2015-5-6 02:21:26

回帖奖励 +3

感谢分享
87楼
baweifu 发表于 2015-5-6 15:55:28

回帖奖励 +3

不错，谢谢分享！ 1.jpg


88楼
condmn 发表于 2015-5-6 17:38:28

回帖奖励 +3

89楼
condmn 发表于 2015-5-6 17:39:01

回帖奖励 +3

90楼
condmn 发表于 2015-5-6 17:40:17

回帖奖励 +3

下载学习了。。。。。
返回列表
1 ...3456789101112下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-7 15:39