状态空间模型估计利率期限结构出现奇异矩阵

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本人是小白，最近在做论文所以一步步在学eviews的状态空间模型。用的是AFDNS模型，用了三个解释变量，好不容易把程序都调顺了，最后估计的时候弹出来说near singular matrix，在网上查了查很多时候是因为说自变量有多重共线性，可是这个模型状态变量是固定的啊，之前也有文献成功跑出来过，所以不知道如何是好，有没有高手来指点指点？谢谢！

另外，我用的数据是十年的月度数据，然后取了15个期限，直接用的中债的收益率，所以就是一个横截面就是15个数据，会不会是因为数据太少？

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关键词：状态空间模型 利率期限结构 状态空间 奇异矩阵 期限结构 空间 模型

具体看你的模型情况。这样是无法看出结论的

同求答案WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique