求助：用一阶滞后做工具变量，固定效应模型不报告F值？什么原因？

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. xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe


Fixed-effects (within) IV regression         Number of obs      =          372
Group variable: id                           Number of groups   =           31


R-sq:  within  = 0.8588                      Obs per group: min =           12
       between = 0.4707                                     avg =         12.0
       overall = 0.5489                                     max =           12


                                             Wald chi2(3)       =    238234.39
corr(u_i, Xb)  = 0.0690                      Prob > chi2        =       0.0000


------------------------------------------------------------------------------
      lintra |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lage |   .6316278   .1878686     3.36   0.001     .2634121    .9998435
        linc |    1.74398   .0488565    35.70   0.000     1.648223    1.839737
        sars |  -.1066534   .0369748    -2.88   0.004    -.1791228   -.0341841
       _cons |   -10.8262   .5377221   -20.13   0.000    -11.88012   -9.772288
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .8593358
     sigma_e |  .23171743
         rho |  .93221877   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(30,338) =   119.43          Prob > F    = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   lage
Instruments:    linc sars L.lage

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关键词：固定效应模型 工具变量 固定效应 fixed-effect Instruments 模型

为什么只有Wald chi2(3)       =    238234.39
                 Prob > chi2        =       0.0000，
正常情况下不是此处该有一个F值吗？

木莲子 发表于 2015-4-30 10:40
为什么只有Wald chi2(3)       =    238234.39
                 Prob > chi2        =       0.0000，
正 ...

选择项加small 就会报告t值 和F 值

问题的关键在于，一阶滞后项真的和因变量不相关么，大部分情况下恐怕不是

@浪花朵朵开 发表于 2015-4-30 19:50
选择项加small 就会报告t值 和F 值

怎么加呢？亲，具体点

hustchen2012 发表于 2015-4-30 21:18
问题的关键在于，一阶滞后项真的和因变量不相关么，大部分情况下恐怕不是

用滞后项应该是很常用选择工具变量的方法，这个应该与这个输出结果关系不大，我计量学的不太好，所以不太懂。。。。

木莲子 发表于 2015-5-1 17:02
用滞后项应该是很常用选择工具变量的方法，这个应该与这个输出结果关系不大，我计量学的不太好，所以不太 ...

好的工具变量要和自变量高度相关，和因变量不相关，这样才能考察干净的自变量变异对因变量的影响。比如说，企业多元化程度与创新之间的关系，很明显的互为因果。多元化程度影响创新行为，创新能力和强度又会影响企业是否多元化的选择。假如此时你以多元化程度的一阶滞后项作为工具变量缓解互为因果内生性问题对结论的影响。思路是这样的，上一年的多元化水平和本年度多元化水平高度相关，上一年的多元化水平和本年度的创新水平不相关。但是认真思考一下就会发现后半部分是不成立的，这样的工具变量也是无效率的。
建议找一个能影响到自变量但不影响因变量的比较外生变化作为工具变量，然后进行因果识别。虽然寻找这样的工具变量很难。

加small是不是就是在code最后加就好，类似option？
GMM我其实没研究过。。。。。。

hustchen2012 发表于 2015-5-2 09:26
好的工具变量要和自变量高度相关，和因变量不相关，这样才能考察干净的自变量变异对因变量的影响。比如说 ...

讲的很清楚，学习啦，我也是这样理解的，我在论文中讲清楚了这个方面的因果关系

我研究的是FDI对东道国经济自由度的影响，用的方法跟楼主一样，用FDI的滞后一期做当期FDI的IV。之后我在解释IV选择时既运用理论分析，又进行弱工具变量检验，在此基础上才将其引入xtivreg展开re回归(我的hausman检验更适合re)。