面板数据模型hausman检验步骤求证~~~快进来

好景君 发表于 2016-9-7 22:59
我参考的中国海洋大学社会科学版2013年第五期，《基于引力模型的中国—东盟水产品贸易流量与潜力研究》上 ...

可是我做了hausman检验是用固定效应模型，然后要做回归的时候就出现了这种问题。

davidwoo 发表于 2016-9-7 23:08
可是我做了hausman检验是用固定效应模型，然后要做回归的时候就出现了这种问题。

我也是这样的。。

好景君 发表于 2016-9-7 23:13
我也是这样的。。

你也还没解决吗？一直卡在这里，不知道是不是我的虚拟变量设置出现了问题，
另外请教一个问题你虚拟变量是怎么设置的

好景君 发表于 2016-9-7 23:13
我也是这样的。。

你也还没解决吗？一直卡在这里，不知道是不是我的虚拟变量设置出现了问题，
另外请教一个问题你虚拟变量是怎么设置的

davidwoo 发表于 2016-9-7 23:15
你也还没解决吗？一直卡在这里，不知道是不是我的虚拟变量设置出现了问题，
另外请教一个问题你虚拟变量 ...

我也是设置的企业性质的虚拟变量，我参考的那篇论文用的随机效应。。也不知道对不对，反正是C刊上的论文

好景君 发表于 2016-9-7 23:18
我也是设置的企业性质的虚拟变量，我参考的那篇论文用的随机效应。。也不知道对不对，反正是C刊上的论文

好，那我去看看，谢谢~~~

随机效应模型的确有可能在存在虚拟变量陷阱的情况下也是可以做的，因为这是一种广义估计，本质上没有对每个个体设置一个虚拟变量。

上面有人说国有=1和非国有=0，从经济意义上来说，比如ABCD共4个公司，AB=1，CD=0。你设置了4个虚拟变量，已经固定区分了A B C D四个公司，其中已经包含了对国有非国有因素的考虑，结果你又设置了一个国有非国有的虚拟变量。实际上是一种信息解释过度、变量冗余的情况。


出现这个“共线性即虚拟变量陷阱”的问题，本质上是由于对于固定效应的模型本身了解不够。