一阶自回归

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各位，用stata怎么处理一阶自回归问题？我做出来的结果怎么都不对，这是怎么回事？数据在下面，希望各位能给予指导，谢谢！

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关键词：一阶自回归 自回归 Stata 怎么处理 tata

感觉没问题啊，我的代码是：
tsset year
arima fz ,arima(1,0,0)
得到结果如下

victorchan0633 发表于 2015-6-20 21:15
感觉没问题啊，我的代码是：
tsset year
arima fz ,arima(1,0,0)

恩，非常感谢你！在此麻烦问一下，请问那个“arima fz ,arima(1,0,0)”中的“arima(1,0,0)”是什么意思？谢谢。

宇宙无极2013 发表于 2015-6-21 09:20
恩，非常感谢你！在此麻烦问一下，请问那个“arima fz ,arima(1,0,0)”中的“arima(1,0,0)”是什么意思？ ...

ARIMA是指Autoregressive integrated moving average。arima(1,0,0)是指AR component，Integrated component和MA component的order分别为1，0和，0，也就是你要求的AR(1) process.

另外，根据2楼的运算结果，AR(1)的系数接近1了，你这个数据大概是个randon walk，你应该先做unit root test，如果数据是non-stationary的，应该先对变量做差分，然后再对stationary process构建ARMA模型。

xingxf 发表于 2015-6-21 09:31
ARIMA是指Autoregressive integrated moving average。arima(1,0,0)是指AR component，Integrated compon ...

恩，明白了，谢谢你

xingxf 发表于 2015-6-21 09:42
另外，根据2楼的运算结果，AR(1)的系数接近1了，你这个数据大概是个randon walk，你应该先做unit root test ...

恩，时间序列数据也要做单位根和平稳性检验吗？我一直觉得这个是在面板数据中才需要做的工作

宇宙无极2013 发表于 2015-6-24 09:25
恩，时间序列数据也要做单位根和平稳性检验吗？我一直觉得这个是在面板数据中才需要做的工作

unit root/stationary test都是研究时间序列引出的概念，之所以面板数据要用，因为面板实际上是时间序列和截面数据的结合。

xingxf 发表于 2015-6-26 06:51
unit root/stationary test都是研究时间序列引出的概念，之所以面板数据要用，因为面板实际上是时间序列和 ...

哦，知道了，谢谢

xingxf 发表于 2015-6-21 09:42
另外，根据2楼的运算结果，AR(1)的系数接近1了，你这个数据大概是个randon walk，你应该先做unit root test ...

求问面板数据怎么做一阶自回归