关于非平稳时间序列的疑惑

对于2个协整的非平稳时间序列X和Y，是否可以不做差分，直接用原序列（即非平稳的X和Y）进行非线性回归或分位数回归？请大神赐教！！！

协整的目的就是为了避免差分，使用原序列即可，不过对于非线性回归需要使用非线性协整检验。

crystal8832 发表于 2015-5-3 12:45
协整的目的就是为了避免差分，使用原序列即可，不过对于非线性回归需要使用非线性协整检验。

我只知道EG两步法和JJ协整检验，如何做非线性协整检验？那分位数回归呢？谢谢

aa539 发表于 2015-5-3 12:54
我只知道EG两步法和JJ协整检验，如何做非线性协整检验？那分位数回归呢？谢谢

看下R程序的tsDyn的包会对你有帮助。

crystal8832 发表于 2015-5-4 16:46
看下R程序的tsDyn的包会对你有帮助。

额，如果用SPSS或者stata，应该怎么做？