用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊

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用eviews软件做出回归模型后，怎么进行变量的多重共线性分析啊

回归分析后结果

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/01/15   Time: 11:49

Sample: 1993 2013

Included observations: 21

[/table] Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob. C        -821.4056        1529.995        -0.536868        0.6004 X1        0.175482        0.134395        1.305722        0.2143 X2        45.56255        14.46684        3.149448        0.0077 X3        -1.266893        0.806629        -1.570603        0.1403 X4        -0.229583        0.414084        -0.554435        0.5887 X5        2.590381        2.354146        1.100348        0.2911 X6        1.063187        0.237976        4.467615        0.0006 X7        30.87280        60.27750        0.512178        0.6171 R-squared        0.996054            Mean dependent var                2979.246 Adjusted R-squared        0.993929            S.D. dependent var                1796.892 S.E. of regression        140.0077            Akaike info criterion                13.00360 Sum squared resid        254827.9            Schwarz criterion                13.40152 Log likelihood        -128.5378            Hannan-Quinn criter.                13.08996 F-statistic        468.7650            Durbin-Watson stat                1.889761 Prob(F-statistic)        0.000000 然后我对单个变量分别作了回归分析结果如下：

变量 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 参数估计 -2.107624 99.99871 14.71224 2.787925 34.46250 1.891027 343.3799 T统计量 -1.535651 23.08503 5.534018 16.42874 9.919237 26.04218 19.13063 R2 0.110413 0.965575 0.617131 0.934234 0.838148 0.972748 0.950647 校正的R2 0.063592 0.963763 0.596980 0.930773 0.829630 0.971314 0.948049 请问，我该怎么分析并且剔除变量呢？求大神指导。。。。。

[table]

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关键词：EViews软件 EVIEWS Eview 多重共线性 Views 回归分析 模型 软件

view-correlations-common sample可以先看一下相关系数
如果是7的版本，可以在回归结果界面点击View->Coefficient Diagnostics->Vif，一般VIF大于10就认为有共线性了

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-3 17:29
view-correlations-common sample可以先看一下相关系数
如果是7的版本，可以在回归结果界面点击View->Coef ...

Variance Inflation Factors                       
Date: 05/03/15   Time: 17:55                       
Sample: 1993 2013                       
Included observations: 21                       
                       
        Coefficient        Uncentered        Centered
Variable        Variance        VIF        VIF
                       
C         2340885.         2507.816         NA
X1         0.018062         290.4631         1.479002
X2         209.2895         1000.685         66.57556
X3         0.650650         979.3019         6.111356
X4         0.171465         858.5515         67.89534
X5         5.542003         235.0086         12.88441
X6         0.056633         96.74129         50.75076
X7         3633.377         2262.010         96.50513
                       
那我这个结果接下来应该怎么做啊？

如果有大于10的，可以考虑逐个剔除，再检验

看“Centered VIF”这一列吗？

皖山一流 发表于 2017-4-10 23:40
看“Centered VIF”这一列吗？

对啊对啊，我也不知道看哪一列

Christophe-D 发表于 2017-12-4 23:12
对啊对啊，我也不知道看哪一列

对的，就是看这一列