eviews做VAR模型时，会遇到的一些困惑，具体解决方案经验分析见下

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做var模型，先导入数据，设置好变量，Quick里面找到VAR，然后输入你设置的变量名称，解释变量被解释变量都输入，然后选择滞后阶数，看看Views----Lag structure--AR graph里面以单位根落入圆中为平稳。在AR根图中，如果点都落在单位圆里面，才可以做脉冲分析。

对方程进行估计后进行white检验，若F值的P<0.05说明不存在异方差，反之。存在异方差则进行加权最小二乘法，选好权重，得出回归结果，然后再作white检验。

Jb检验是正太分布检验，group-view-descriptivestats-common sample，JB的P值越大说明越服从正态分布。

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关键词：EVIEWS Eview VAR模型 Views 解决方案 eviews 正态分布 white 正太模型

基本是对的，不过有些语言不太规范。

crystal8832 发表于 2015-5-3 23:22
基本是对的，不过有些语言不太规范。

嗯嗯，是做检验的时候，随手笔记而已。