stata中，如何在固定效应模型下同时控制行业和年份效应

黃河泉 发表于 2020-3-27 07:48
可以，的确很多文章都这样！

黄老师您好，在前面的讨论中有人提到，控制了公司个体效应之后就不需要控制行业效应，因为在控制公司个体效应之后行业效应会被自动omitted。
但是我在run xtreg y x1 x2 x3 i.year i.industry_code,fe和xtreg y x1 x2 x3 i.year ,fe时，两个回归结果中的系数却是不同的，请问这是什么原因呢

人生若只如初见~ 发表于 2020-7-14 14:09
黄老师您好，在前面的讨论中有人提到，控制了公司个体效应之后就不需要控制行业效应，因为在控制公司个体 ...

请将结果发出，不然怎么判断？

是个学术狗啊 发表于 2018-12-25 13:27
控制行业和年份后 出现的结果R方和F值都很小怎么办

你好，我现在遇到了同样的问题，变量的系数都很显著，但是控制行业和年份后，调整后的R方也很小，请问你最终解决了吗？是怎么解决的？谢谢~

黃河泉 发表于 2018-11-26 11:10
一般而言， id 与 industry 会有完全共线性，所以正确方式应该 (不应该用 xtreg)

请问老师 这种还属于固定效应吗

黃河泉 发表于 2018-11-26 11:10
一般而言， id 与 industry 会有完全共线性，所以正确方式应该 (不应该用 xtreg)

请问老师 这种属于固定效应吗
reg y x1 x2 x3 i.INDUSTRY i.YEAR,vce(cluster 证券代码)

弥桑染冉 发表于 2015-11-30 16:12
请问一下cluster(id)是什么意思啊

id表示公司的话，cluster（id）就是对公司层面进行聚类调整