winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序

杨家酱 发表于 2020-4-11 20:45
结合BEKK-GARCH模型的公式来看 a是ARCH项系数矩阵的，b是GARCH项系数矩阵的，c是常数，比如 a12是1的异常 ...

好的谢谢，

请教关于wald检验的问题：如果A(1,2)  B(1,2)的系数都不显著，但是做wald检验时，两个系数联合显著，这是怎么回事？

王佳越 发表于 2021-3-22 13:44
请教关于wald检验的问题：如果A(1,2)  B(1,2)的系数都不显著，但是做wald检验时，两个系数联合显著，这是怎 ...

我也遇到这个问题了，请问您有答案了吗

杨家酱 发表于 2019-10-5 13:07
自行解决了。。
有时代码不能一下子全部运行，按行运行就可以出结果了

请问您最后怎么解决这个问题的呀