楼主: bertf

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[统计软件] 均值比较中的t统计量 [推广有奖]

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bertf 发表于 2015-5-6 19:27:59 |AI写论文

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最近在看一篇论文，里面统计了两只股票指数连续几个观测日内每天平均交易次数，然后比较两只指数内股票的流动性即交易次数。比较交易次数的时候使用了t统计量。我所学过的t统计量只能在线性回归中检验回归系数的显著性，不知道比较两个随机变量的均值差异的t统计量是怎么运用的呢？背后的理论是什么？

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-6-18 10:20:08

一个是T检验，一个是假设检验（回归分析），其实构造原理都是类似的，T检验通常考虑两个样本的均值比较，看是否有显著差异，在实验设计中很常用；假设检验通常是对参数和原假设进行检验（一般是看是否显著为0）。之所以都采用T统计量，主要是因为参数服从t分布。