关于时间序列分析中的误差修正模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

当两变量X和Y有长期均衡关系时可以写出他们的自回归分布滞后模型（ADL）引入误差修正项，但当他们不是协整时，ADL也是可以直接写出的，这时候会是虚假回归吗？有没有相关研究文献推荐，拜托各位大神们了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 时间序列分析 时间序列 误差修正 分布滞后模型 模型

黎淳沄 发表于 2015-5-7 22:21
当两变量X和Y有长期均衡关系时可以写出他们的自回归分布滞后模型（ADL）引入误差修正项，但当他们不是协整时 ...

没搞懂协整的真正含义

恩恩，我才刚开始学这个确实不太懂啦，大神你教教我嘛

maodongjun 发表于 2015-5-8 06:07
没搞懂协整的真正含义

恩恩，我才刚开始学这个确实不太懂啦，大神你教教我嘛