请教大家，根据CAPM如何算市场的标准差？

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正在准备考试，有一道关于CAPM的问题是这样的：
投资组合A的期望收益率E(Ra)=25%, 方差 var(a)=9%. 同时市场的期望收益率E(Rm)=15%， 无风险利率Rf=5%. 假设投资组合A是在CAPM下的有效组合，那么求 1）市场的标准差； 2）投资组合A的回报率与市场的回报率之间的相关性系数

我知道在CAPM下beta的几个算法，可是我算来算去就是求不出市场的标准差来，请教大家一下这个问题应该如何去解决？

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关键词：CAPM APM cap 标准差 期望收益率 标准差 如何

var(a)=β^2*var(M)

标准差 成正比，比例系数β

标准差0.15，相关系数4.5%