股票收益率POT模型的上下尾部阈值怎么利用R或者SPLUS求

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请问在做股票收益率极值研究时，上下（左右）尾部的阈值怎么用R或者SPLUS求？谢谢

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关键词：股票收益率 股票收益 PLUS 收益率 Plu 收益率 模型 左右

你好，请问你的问题解决了吗？

西狐之游园惊梦 发表于 2016-3-3 21:56
你好，请问你的问题解决了吗？

你好 我想问下你这个做出来了？
我有代码 但是好像除了点问题
FDC.left.thresh=findthresh(FDC,n-k)  代码是这样子

Mrster高 发表于 2017-2-14 16:07
你好 我想问下你这个做出来了？
我有代码 但是好像除了点问题
FDC.left.thresh=findthresh(FDC,n-k)   ...

你好，我想请教下pot-copula