stata操作VAR模型的相关问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一共三个变量，10年季度数据，首先做了单位根检验，有两个平稳，另一个不平稳的一阶差分后平稳

这种三个变量不同阶平稳的情况下能建立VAR模型么？需要进行协整检验么？或者说建立VAR模型的条件是什么，在网上说法不一，有人说平稳性检验通过了就行
VAR的自回归模型多数不显著Equation        Parms        RMSE        R-sq        chi2        P>chi2
                                       
HPI        10        .062757        0.2355        11.08934        0.2696
SCI        10        .135771        0.4827        33.59453        0.0001
dZ        10        .247857        0.3933        23.34159        0.0055
                                       

                                                       
                Coef.        Std. Err.        z        P>z        [95% Conf.        Interval]
                                                       
HPI               
        HPI       
        L1.        .0545719        .1572374        0.35        0.729        -.2536077        .3627515
        L2.        .0737334        .1672005        0.44        0.659        -.2539735        .4014403
        L3.        -.125158        .1726791        -0.72        0.469        -.4636027        .2132867
               
        SCI       
        L1.        .0885836        .0831342        1.07        0.287        -.0743565        .2515237
        L2.        -.0904853        .1113523        -0.81        0.416        -.3087319        .1277613
        L3.        .1850321        .0920774        2.01        0.044        .0045638        .3655004
               
        dZ       
        L1.        -.0159041        .0437893        -0.36        0.716        -.1017295        .0699214
        L2.        .0225549        .0463901        0.49        0.627        -.0683681        .1134779
        L3.        -.0655927        .0384181        -1.71        0.088        -.1408907        .0097053
               
        _cons        .0323871        .0147749        2.19        0.028        .0034289        .0613454
                                                       
SCI               
        HPI       
        L1.        -.469933        .3401739        -1.38        0.167        -1.136662        .1967957
        L2.        -.2909184        .3617285        -0.80        0.421        -.9998931        .4180564
        L3.        .0558495        .3735811        0.15        0.881        -.676356        .788055
               
        SCI       
        L1.        .8395561        .179856        4.67        0.000        .4870447        1.192067
        L2.        -.28684        .2409043        -1.19        0.234        -.7590038        .1853238
        L3.        -.0306877        .199204        -0.15        0.878        -.4211204        .359745
               
        dZ       
        L1.        -.1399581        .0947356        -1.48        0.140        -.3256365        .0457202
        L2.        .0225914        .1003624        0.23        0.822        -.1741152        .219298
        L3.        -.0305472        .0831152        -0.37        0.713        -.19345        .1323557
               
        _cons        .0407634        .0319646        1.28        0.202        -.0218861        .103413
                                                       
dZ               
        HPI       
        L1.        -1.430894        .6210086        -2.30        0.021        -2.648049        -.21374
        L2.        -1.127292        .6603577        -1.71        0.088        -2.421569        .1669854
        L3.        .1327449        .6819954        0.19        0.846        -1.203942        1.469431
               
        SCI       
        L1.        -.1562158        .3283383        -0.48        0.634        -.7997471        .4873155
        L2.        -.4768805        .4397857        -1.08        0.278        -1.338845        .3850837
        L3.        .0779987        .3636593        0.21        0.830        -.6347603        .7907578
               
        dZ       
        L1.        .1261806        .1729457        0.73        0.466        -.2127867        .4651478
        L2.        .0441936        .1832177        0.24        0.809        -.3149065        .4032937
        L3.        -.2342119        .151732        -1.54        0.123        -.5316011        .0631774
               
        _cons        .0467593        .0583534        0.80        0.423        -.0676113        .1611299
                                                       



这个是联合显著性结果  
Equation: HPI
+------------------------------------+
lag     chi2      df  Prob > chi2
-----+------------------------------
1   1.184315     3     0.757   
2   .8861869     3     0.829   
3   5.583168     3     0.134   
+------------------------------------+
Equation: SCI
+------------------------------------+
lag     chi2      df  Prob > chi2
-----+------------------------------
1   25.72557     3     0.000   
2   2.226255     3     0.527   
3   .2874157     3     0.962   
+------------------------------------+


Equation: dZ
+------------------------------------+
lag     chi2      df  Prob > chi2
-----+------------------------------
1   5.676612     3     0.128   
2   4.115497     3     0.249   
3   2.694216     3     0.441   
+------------------------------------+

Equation: All
+------------------------------------+
lag     chi2      df  Prob > chi2
-----+------------------------------
1   36.85921     9     0.000   
2   6.096328     9     0.730   
3   8.392817     9     0.495   
+------------------------------------+



进行自先关检验结果
lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |    4.7089     9     0.85891   |
  |   2  |    7.7670     9     0.55778   |
  +--------------------------------------+
看不懂，是不是存在自相关？急需会这方面的大神指导，不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata VAR模型 tata AR模型 VaR 模型

Equation: HPI
  +------------------------------------+
  | lag |    chi2      df  Prob > chi2 |
  |-----+------------------------------|
  |   1 |  1.184315     3     0.757    |
  |   2 |  .8861869     3     0.829    |
  |   3 |  5.583168     3     0.134   
不知道为什么发的格式是乱的

第一次发帖求助啊！！！求大神求大神，手里的书是高级经济学原理及stata应用，陈强编著，由于var部分的结果解释书上并不详细，并且已经在网上查了一天无果了，在考虑是不是要换指标

上述问题大部分已经解决，如果有同样疑问的同学，我可以和你分享经验

敏农 发表于 2015-5-11 12:40
上述问题大部分已经解决，如果有同样疑问的同学，我可以和你分享经验

请问您做脉冲分析时用的是什么命令？有没有广义脉冲分析的命令？

敏农 发表于 2015-5-11 12:40
上述问题大部分已经解决，如果有同样疑问的同学，我可以和你分享经验

能详细的讲解一下嘛，我的数据也是出现不同阶的平稳，模型同样是不够显著，不知道该咋做。望楼主传授下经验

求分享经验VAR模型在做之前应该满足什么条件呀[cry]必须同阶平稳吗[cry]

可以不平稳，但是必须要满足协整。

小白菜0121 发表于 2018-4-10 20:59
可以不平稳，但是必须要满足协整。

请问满足同阶平稳是指同时在原序列或者一阶差分时达到平稳吗，如果有两个是一阶差分平稳，两个是原序列平稳，那可以把原序列平稳得变量进行一阶差分，然后对她们做协整检验吗，不好意思，麻烦您啦

谢谢，感谢分享。