关于VAR模型想请教一下大家，非常感谢！

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有三个变量，单位根检验全都是平稳序列。并且自动选择最优滞后期数为2。协整检验至多2个协整关系被拒绝。格兰杰因果检验全都接受。所以是不是不能做VAR模型了呢？那么还有那些模型可以用呢？没有学过计量经济学，请大家不吝赐教，肥肠感谢！！！！

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关键词：VAR模型 非常感谢 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰 经济学 模型

平稳序列不存在协整的问题，直接OLS回归了

gloryfly 发表于 2015-5-9 00:06
平稳序列不存在协整的问题，直接OLS回归了

就是说平稳的话，而不是同整单阶就不能做VAR了吗？

都是平稳的变量这种情况好像很少遇到，不过如果都是平稳的变量，做VAR应该是可以的。

同整单阶是什么意思？同阶单整吧，要讨论协整，定义上必须是同阶单整变量，多重协整也可以，不过很少直接做。

建议你看看书。

gloryfly 发表于 2015-5-9 18:02
都是平稳的变量这种情况好像很少遇到，不过如果都是平稳的变量，做VAR应该是可以的。

同整单阶是什么意思 ...

看不懂额。谢谢你哦！！！