求教一个关于信用风险CVA的问题，谢谢！

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credit spread 增加，CVA增加，为什么当对手counterparty非常接近违约时，CVA会轻微下降？

为什么an upward-sloping credit spread curve 对应的CVA较flat or downward sloping curve对应的
CVA更低?


谢谢！

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关键词：信用风险 CVA counterparty counter spread credit

帮顶一下！！

帮顶，同问！！！

帮顶，同问！！！

CVA是信用风险调整 类似于一个补偿溢价，当对手的信用违约急剧增加后，就有点破罐子破摔的意味了：只要不违约就赚到了。有点类似junior层的VAR在压力下会减小的感觉。需要自己好好体会。