【新人求教】SAS的题目……求大神指点！

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系统交易者经常要对一个交易系统进行反向测试(backtesting) 。一个常见的交易系统是所谓移动均线系统。例如一个均线系统为：

1. 多头方案

买入：若收盘价格上行到50天均线之上，且10天均线在35天和50天均线之上时买入；

卖出：若收盘价格在50天均线之上，但10天均线在35天均线之下则卖出但不开空头头寸。

2. 空头方案

卖空：当收盘价下行至50天均线之下且10天均线在35天均线和50天均线之下时卖空；

买入平仓：若收盘价在50天均线之下但10天均线在35天均线之上，买入资产结束空头头寸但不开多头头寸。

请以S&P500数据为例，假设每次均只买卖一个单位并忽略手续费等交易费用

1. 纪录各次开仓时间，对应价格和平仓时间及对应价格并计算其收益率

2. 分析各次交易的平均收益率和对应的方差标准差等

3. 计算上述交易盈利的百分比

4. 分析多头方案和空头方案在回报率上是否有明显不同

我们刚刚学了anova和glm。。。表示这个题目完全看不懂……

求前辈指教QAQ 拜谢！！！

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关键词：sas的 新人求教 backtesting backtest TESTING 交易系统 收盘价 买卖

不懂金融 但是根据我的理解大概是这个意思
先把10天，35天和50天均线计算出来，再把每天的价格同当日的三条均线的价格进行比较，确定是否进行交易，如果交易就把对应的价格和时间记录下来，是开仓还是平仓题目有叙述，再根据相应的数据计算收益率。同时你就可以设定好程序，自动把执行多头和空头的数据分别记录为两组，用于第四问