[答疑解惑] 关于利率期限结构的一个计算题，有点不太明白 [推广有奖]

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liusm2008 发表于 2015-5-10 20:21:43 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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当前零息债券的期限结构为

期限/年	到期收益率(%)
1	4
2	5
3	6

一年后预计它会变成

期限/年	到期收益率(%)
1	5
2	6
3	7

则预计下一年三年期的零息债券的收益率是多少？

我觉得首先，当前债券的价格为1000/1.06^3, 关键是一年后，还有两年到期时，其价格应该如何计算？
答案说这时债券的价格是1000/1.06^2，可是一年后三年期债券的收益率不是变成7%了吗？我觉得要用一年后的远期利率来折现。。。可是到底应该怎么做呢。。。求大神解答。